ความผันผวน trading กลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยน ซื้อขาย

วิธีการค้าความผันผวน Chuck Norris Style. When ตัวเลือกการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้ามือใหม่ที่จะเรียนรู้คือความผันผวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HOW TO VOLATILITY การค้าหลังจากได้รับอีเมลจำนวนมากจากผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ฉันต้องการที่จะมองในเชิงลึกที่ ความผันผวนของตัวเลือกฉันจะอธิบายความผันผวนของตัวเลือกและทำไมฉันถึงพูดถึงความแตกต่างระหว่างความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยและวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายรวมถึงตัวอย่างจากนั้นฉันจะดูบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายหลัก และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะมีผลต่อพวกเขาการสนทนานี้จะให้ความเข้าใจรายละเอียดของวิธีการที่คุณสามารถใช้ความผันผวนใน trading. OPTION ของคุณความผันผวนของการซื้อขายอธิบายความผันผวนของการซื้อขายเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกและแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นคุณ ควรพยายามที่จะมีอย่างน้อยความเข้าใจพื้นฐานความผันผวนของตัวเลือกจะสะท้อนโดยสัญลักษณ์ Vega กรีกซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินที่ ราคาของตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความผันผวน 1 ในคำอื่น ๆ ตัวเลือก Vega เป็นตัวชี้วัดของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาหุ้นในราคาตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมดเท่าเทียมกันไม่มีการเคลื่อนไหวในราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยและไม่มีทาง ของเวลาราคาตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและลดลงหากมีการลดลงของความผันผวนดังนั้นจึงหมายถึงว่าผู้ซื้อตัวเลือกที่ยาวสายหรือทำให้จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและผู้ขายจะ ได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลงเช่นเดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับการแพร่กระจายกระจายเดบิตการค้าที่คุณจ่ายเพื่อวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เครดิตกระจายคุณได้รับเงินหลังจากวางการค้าจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนลดลงนี่เป็นตัวอย่างทฤษฎีเพื่อแสดงให้เห็น ความคิดให้ดูที่หุ้นราคา 50 พิจารณาตัวเลือกการโทร 6 เดือนกับราคานัดหยุดงานของ 50. ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 90 ราคาตัวเลือก คือ 12 50 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 50 ราคาตัวเลือกคือ 7 25 ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 30 ราคาตัวเลือกคือ 4 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าความผันผวนโดยนัยนั้นยิ่งสูงขึ้นราคาตัวเลือกด้านล่างนี้จะสูงกว่า สามภาพหน้าจอสะท้อนให้เห็นถึงการโทรที่ง่ายเงินในระยะยาวที่มี 3 ระดับที่แตกต่างกันของความผันผวนภาพแรกแสดงให้เห็นว่าเป็นอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนคุณสามารถเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันกับ 67 วันที่จะหมดอายุคือ 117 ราคา SPY ปัจจุบัน 74 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 120 63 ในภาพที่สองแสดงสายเรียกเดียวกัน แต่มีความผันผวน 50 เพิ่มขึ้นนี้เป็นตัวอย่างที่รุนแรงเพื่อแสดงจุดของฉันคุณจะเห็นว่า ปัจจุบัน breakeven กับ 67 วันจะหมดอายุคือตอนนี้ 95 34 และถ้าสต็อกเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีกำไร 1,125 22 ภาพที่สามแสดงสายเดียว แต่มีความผันผวนลดลง 20 คุณจะเห็นว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบัน 67 วันหมดอายุแล้วตอนนี้ 123 86 และ i f หุ้นเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 คุณจะมีการสูญเสีย 279 99.WHY IS IT สำคัญ. หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับการต้องเข้าใจความผันผวนของตัวเลือกคือมันจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพงโดยการเปรียบเทียบ ความผันผวนตามนัย IV ถึงความผันผวนทางประวัติศาสตร์ HV. Below เป็นตัวอย่างของความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยสำหรับ AAPL ข้อมูลนี้คุณจะได้รับฟรีอย่างง่ายดายจากคุณสามารถดูได้ว่าในขณะนั้นความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ AAPL อยู่ระหว่าง 25-30 สำหรับ 10-30 วันที่ผ่านมาและระดับความเป็นไปได้ของความผันผวนโดยนัยคือประมาณ 35 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าคาดหวังว่าการย้ายครั้งใหญ่ใน AAPL จะเข้าสู่เดือนสิงหาคม 2011 นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่าระดับปัจจุบันของ IV อยู่ใกล้ระดับสูงกว่า 52 สัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่ำนี้บ่งชี้ว่านี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะมองไปที่กลยุทธ์ที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงใน IV. Here เรากำลังมองหาที่ข้อมูลเดียวกันนี้แสดงให้เห็นแบบกราฟิกคุณสามารถเห็นมีการขัดขวางมากในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2010 นี้ถือว่า ncided กับ 6 ลดลงในราคาหุ้น AAPL ลดลงเช่นนี้ทำให้นักลงทุนที่จะกลายเป็นความกลัวและระดับความกลัวของความกลัวนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่จะรับพรีเมี่ยมพิเศษผ่านกลยุทธ์การขายสุทธิเช่นการกระจายเครดิตหรือถ้าคุณเป็นผู้ถือ ของหุ้น AAPL คุณสามารถใช้ความผันผวนของความผันผวนเป็นเวลาที่ดีที่จะขายสายที่ครอบคลุมบางส่วนและรับรายได้มากขึ้นกว่าที่คุณมักจะสำหรับกลยุทธ์นี้โดยทั่วไปเมื่อคุณเห็น spikes IV เช่นนี้พวกเขาอยู่สั้น ๆ แต่ทราบว่าสิ่งที่ สามารถและจะได้รับเลวร้ายยิ่งเช่นในปี 2008 ดังนั้น don t เพียงสมมติว่าความผันผวนจะกลับสู่ระดับปกติภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์กลยุทธ์ตัวเลือกทั้งหมดมีค่าภาษากรีกที่รู้จักกันเป็น Vega หรือตำแหน่ง Vega ดังนั้นจึงเป็นความผันผวนโดยนัย การเปลี่ยนแปลงระดับจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์กลยุทธ์เชิงบวก Vega เช่นวางยาวและโทร backspreads และ strangles long straddles จะดีที่สุดเมื่อนัยระดับความผันผวนเพิ่มขึ้น Negative Vega กลยุทธ์เช่นสั้น p uts และการโทรแพร่กระจายอัตราส่วนและ strangles สั้น straddles จะดีที่สุดเมื่อระดับความผันผวนโดยนัยลดลงอย่างชัดเจนทราบว่าโดยนัยระดับความผันผวนเป็นและที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะไปหลังจากที่คุณได้วางการค้าสามารถสร้างความแตกต่างในผลของกลยุทธ์ HISTORICAL ความผันผวนและความเป็นไปได้โดยนัยเราทราบความผันผวนทางประวัติศาสตร์คำนวณจากการวัดการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตซึ่งเป็นตัวเลขที่ทราบว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ผ่านมาฉันต้องการเข้าไปในรายละเอียดวิธีการคำนวณ HV เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายในการทำ excel ข้อมูลจะพร้อมสำหรับคุณในกรณีใด ๆ ดังนั้นคุณโดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวคุณเองจุดหลักที่คุณต้องรู้นี่คือทั่วไปในหุ้นที่มีชิงช้าราคาใหญ่ในอดีตจะมีระดับสูง ความผันผวนทางประวัติศาสตร์เป็นตัวเลือกผู้ค้าเรามีความสนใจมากขึ้นในวิธีการระเหยหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นในช่วงระยะเวลาของการค้าของเราความผันผวนทางประวัติศาสตร์จะให้คำแนะนำบางอย่างเพื่อระเหยสต็อกเป็น แต่นั่นคือ ไม่มีทางที่จะทำนายความผันผวนได้ในอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการประเมินและนี่คือที่ที่ Implied Vol มาในความผันผวนของผลกระทบคือการประมาณการที่ทำโดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้ผลิตในตลาดของความผันผวนในอนาคตของหุ้นเป็นตัวเลือกที่สำคัญในตัวเลือก โมเดลการกำหนดราคา Black Scholes เป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและในขณะที่ฉันได้รับรางวัล t ไปในการคำนวณในรายละเอียดที่นี่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตบางอย่างซึ่ง Vega เป็นเรื่องส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่ความผันผวนในอนาคตไม่สามารถเป็นที่รู้จักและ, ทำให้เรามีโอกาสมากที่สุดในการใช้ประโยชน์จากมุมมองของเราเกี่ยวกับ Vega เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ความผันผวนที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทราบกันดีว่าเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นอ้างอิง รวมและการประกาศรายได้หรือการปล่อยผลการทดลองยาสำหรับ บริษัท ยาสถานะปัจจุบันของตลาดทั่วไปรวมอยู่ใน Implied Vol หากตลาดสงบความผันผวนคือ imates ต่ำ แต่ในช่วงเวลาของความผันผวนของความเครียดในตลาดจะได้รับการยกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากที่จะเก็บตาบนระดับตลาดทั่วไปของความผันผวนคือการตรวจสอบดัชนี VIX วิธีการใช้ประโยชน์โดยการค้าความเป็นโมฆะโดยนัยวิธีที่ฉันชอบ เพื่อใช้ประโยชน์โดยการซื้อขายความผันผวนโดยนัยคือผ่าน Iron Condors กับการค้านี้คุณจะขาย OTM Call และ OTM ใส่และซื้อโทรออกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคว่ำและซื้อใส่ต่อไปใน downside Let s ดูตัวอย่างและสมมติ เราวางการค้าดังต่อไปนี้ 14 ต. ค. 54.Sell 10 พ. ย. 110 SPY วาง 1 16 ซื้อ 10 พ. ย. 105 SPY วาง 0 71 ขาย 10 พ. ย. 125 โทร SPY 2 13 ซื้อ 10 พ. ย. 130 โทร SPY 0 56. สำหรับการซื้อขายนี้เราจะ ได้รับเครดิตสุทธิ 2,020 และนี่จะเป็นกำไรในการค้าหาก SPY เสร็จสิ้นระหว่าง 110 และ 125 เมื่อหมดอายุนอกจากนี้เรายังจะได้รับกำไรจากการค้านี้ถ้าทั้งหมดอื่นเท่ากับความผันผวนโดยนัยน้ำตกภาพแรกคือแผนภาพ payoff สำหรับ การค้ากล่าวข้างต้นตรงหลังจากที่มัน ถูกวางไว้สังเกตว่าเราสั้น Vega ของ -80 53 ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสุทธิจะได้รับประโยชน์จากการตกอยู่ใน Implied Vol ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่าแผนภาพ payoff จะมีลักษณะเช่นถ้ามีการลดลง 50 ใน Implied vol นี่คือ ตัวอย่างเช่นค่อนข้างมากฉันรู้ แต่มันแสดงให้เห็นถึงจุดดัชนีความผันผวนของตลาด CBOE หรือ VIX ตามที่อ้างถึงมากขึ้นคือการวัดที่ดีที่สุดของความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปบางครั้งก็เรียกว่า Fear Index เนื่องจากเป็นพร็อกซี่สำหรับ ระดับของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX สูงมีจำนวนมากของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX ต่ำก็สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะอิ่มเอมใจเป็นผู้ค้าตัวเลือกเราสามารถตรวจสอบ VIX และใช้เพื่อช่วย ในการตัดสินใจซื้อขายของเราดูวิดีโอด้านล่างเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อขายความผันผวนโดยนัย แต่ Condors เหล็กเป็นกลยุทธ์ที่ชื่นชอบมากในการใช้ประโยชน์จากระดับนัยสำคัญในระดับสูงตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็น บางส่วนของ กลยุทธ์ทางเลือกที่สำคัญและความเสี่ยงของพวกเขา Vega ฉันหวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่มีประโยชน์นี้แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งที่คุณชื่นชอบกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายโดยนัย volatility. Here s เพื่อความสำเร็จของคุณวิดีโอต่อไปนี้จะอธิบายถึงบางส่วนของความคิดที่กล่าวข้างต้นในมากขึ้น รายละเอียด Sam Mujumdar กล่าวว่าบทความนี้ดีมากมันตอบคำถามมากมายที่ฉันมีความชัดเจนและอธิบายในภาษาอังกฤษง่ายขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันกำลังมองหาเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของโวลและวิธีการใช้มันเพื่อประโยชน์ของฉันนี้จริงๆช่วย ฉันฉันยังคงต้องการชี้แจงคำถามหนึ่งที่ฉันเห็นว่า Netflix กุมภาพันธ์ 2013 ใส่ตัวเลือกมีความผันผวนที่ 72 หรือดังนั้นในขณะที่มกราคม 75 ใส่ตัวเลือกปริมาตรประมาณ 56 ฉันกำลังคิดที่จะทำ OTM ย้อนกลับปฏิทินการแพร่กระจายฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ความกลัวของฉันคือ Option Jan จะหมดอายุในวันที่ 18 และ vol สำหรับ Feb ยังคงเหมือนเดิมหรือมากกว่าฉันสามารถค้า spread ในบัญชีของฉัน IRA ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเลือกเปลือยกายจนลดลงหลังจากที่กำไร เมื่อวันที่ 25 มกราคมอาจจะฉันจะต้องม้วนยาวของฉันไปที่มีนาคม แต่เมื่อ vol drops. If ฉันซื้อตัวเลือก SP SP 3month SP ที่ด้านบนของหนึ่งใน spikes โวลต์ที่ฉันเข้าใจ Vix เป็นปริมาณโดยนัยใน SP ทำอย่างไร ฉันรู้ว่าสิ่งที่มีผลต่อพียง 1 ฉันจะทำกำไรจากตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใน SP หรือ 2 ฉันจะสูญเสียตำแหน่งจากการพังทลายของความผันผวนของเฮติโทนีโอมีปัจจัยหลายอย่างในการเล่น เกี่ยวกับวิธีการไกลหุ้นย้ายและวิธีไกลหยด IV เป็นกฎทั่วไปแม้ว่าสำหรับ ATM ยาวโทรเพิ่มขึ้นในพื้นฐานจะมีผลกระทบมากที่สุด IV จำได้ว่าเป็นราคาของตัวเลือกที่คุณต้องการซื้อวางและโทรเมื่อ IV ต่ำกว่าปกติและขายเมื่อ IV ขึ้นไปการซื้อการเรียก ATM ที่ด้านบนสุดของการผันผวนของความผันผวนเป็นเหมือนการรอให้การขายสิ้นสุดก่อนที่คุณจะไปช้อปปิ้งในความเป็นจริงคุณอาจจะได้จ่ายเงินสูงกว่าการขายปลีกถ้า พรีเมี่ยมที่คุณจ่ายอยู่เหนือมูลค่ายุติธรรม Black - Scholes ในทางกลับกันรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกเป็นกฎของหุ้นนิ้วหัวแม่มือ s มักจะไปมากหรือต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ก็เป็นสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้นถ้าคุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์พูด AAPL C500 และแม้ว่าราคาหุ้นของจะไม่เปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสำหรับตัวเลือกเพียงแค่เพิ่มขึ้นจาก 20 bucks ถึง 30 เหรียญคุณเพิ่งได้รับรางวัลในการเล่น IV บริสุทธิ์ฉันอ่านฉันขอขอบคุณ thoroughness. I don t เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนมีผลต่อการทำกำไรของแร้งหลังจากที่คุณได้วาง trade. In ตัวอย่างข้างต้น 2,020 เครดิตที่คุณได้รับเพื่อเริ่มดำเนินการคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้เห็นและคุณสามารถเสียเงินได้ทั้งหมดหากราคาหุ้นสูงหรือต่ำกว่ากางเกงขาสั้นของคุณในตัวอย่างของคุณเนื่องจากคุณมีสัญญา 10 ข้อในช่วง 5 ข้อคุณมี 5,000 ของการเปิดรับ 1,000 หุ้นที่ 5 เหรียญต่อการสูญเสียของคุณออกจากกระเป๋าสูงสุดจะเป็น 5,000 ลบเครดิตเปิดของคุณ 2,020 หรือ 2,980 คุณจะไม่เคยเคยเคยมีกำไรสูงกว่า 2020 คุณเปิดกับหรือสูญเสีย เลวร้ายยิ่งกว่า 2980 ซึ่งเป็นไม่ดีเท่าที่อาจจะได้รับอย่างไรก็ตาม, a การเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ IV ซึ่งเป็นเพียงราคาที่ผู้ค้าจ่ายในขณะนั้นหากคุณมีเครดิต 2,020 และอันดับที่ 4 เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจะไม่มีผลต่อฐานะเงินสดของคุณ มันหมายความว่าพ่อค้ากำลังจ่ายเงินถึง 5 ล้านเท่าของ Condor เดียวกันและแม้กระทั่งในระดับ IV ที่สูงส่งมูลค่าของตำแหน่งที่เปิดของคุณจะอยู่ระหว่าง 2020 และ 2980 100 ขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของหุ้นอ้างอิงตัวเลือกของคุณจำได้ เป็นสัญญาที่จะซื้อและขายหุ้นในราคาที่กำหนดและจะช่วยปกป้องคุณในบัญชีคอนโดแร้งหรือการกระจายเครดิตอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าความผันผวนโดยนัยไม่ใช่ตัวเลขที่ Wall Streeters เกิดขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือกระดานไวท์บอร์ด สูตรการกำหนดราคาทางเลือกเช่น Black Scholes ถูกสร้างมาเพื่อบอกคุณว่ามูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกคืออะไรในอนาคตตามราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุเงินปันผลดอกเบี้ยและประวัติศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมา ความผันผวนของปี t จะบอกคุณว่าราคาที่คาดว่าจะยุติธรรมควรจะพูด 2. แต่ถ้าคนเป็นจริงจ่าย 3 สำหรับตัวเลือกที่คุณแก้สมการข้างหลังด้วย V เป็นไม่ทราบ Hey ความผันผวนประวัติศาสตร์ 20 แต่คนเหล่านี้จะจ่ายเป็นถ้า มันเป็นความผันผวน 30 ดังนั้นโดยนัยหากหยด IV ในขณะที่คุณถือ 2,020 เครดิตจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะปิดตำแหน่งต้นและเก็บบางส่วนของเครดิต แต่ก็มักจะน้อยกว่า 2,020 คุณเอาในนั่นเพราะ ปิดสถานะเครดิตจะต้องมีการทำธุรกรรมเดบิตเสมอคุณสามารถสร้างรายได้ทั้งในและนอกได้ด้วย Condor หรือ Iron Condor ที่เขียนทั้งแบบ Put and Call ในสต็อกเดียวกันกรณีที่ดีที่สุดของคุณคือสำหรับหุ้นที่จะไปแบนไลน์ เมื่อคุณเขียนข้อตกลงของคุณและคุณใช้เวลาของคุณหวานออก 2,020 อาหารเย็นฉันเข้าใจว่าถ้าความผันผวนลดลงแล้วค่าของ Condor เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่อื่นจะช่วยให้คุณสามารถซื้อกลับและล็อคของคุณ กำไร Buyi งกลับที่ 50 กำไรสูงสุดได้รับการแสดงให้มากขึ้นในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของคุณประสบความสำเร็จมีบางพ่อค้าสอนผู้เชี่ยวชาญที่จะละเว้นกรีกของตัวเลือกเช่น IV และ HV เพียงหนึ่งเหตุผลสำหรับการนี้ทุกการกำหนดราคาของตัวเลือกจะขึ้นอยู่อย่างหมดจดใน การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือหลักประกันหากราคาตัวเลือกเป็นหมันหรือไม่ดีเราสามารถใช้ตัวเลือกหุ้นของเราและแปลงเป็นหุ้นที่เราเป็นเจ้าของหรือขายได้ในวันเดียวกันความคิดเห็นหรือมุมมองในการออกกำลังกายของคุณเป็นอย่างไร โดยยกเว้นตัวเลือกกรีกเท่านั้นยกเว้นหุ้น illiquid ที่ผู้ค้ายากที่จะหาผู้ซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกของพวกเขาฉันยังตั้งข้อสังเกตและสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ VIX เพื่อค้าตัวเลือกและนอกจากนี้บางหุ้นมีของตัวเองที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอักษรและตัวเลือกแต่ละสต็อกมีห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันกับที่แตกต่างกัน IV ที่คุณรู้ว่าการซื้อขายตัวเลือกมี 7 หรือ 8 แลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาจะแตกต่างจากตลาดหุ้นพวกเขามีเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลาย t ผู้เข้าร่วมในตัวเลือกและตลาดหุ้นที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและกลยุทธ์ของพวกเขาฉันชอบที่จะตรวจสอบและชอบการค้าในหุ้นตัวเลือกที่มีปริมาณการเปิดสูงบวกปริมาณตัวเลือก แต่หุ้นสูงกว่า HV ตัวเลือก IV ฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนมากของสีฟ้า ชิปหุ้นขนาดกลางฝาครอบหุ้นขนาดกลางที่ถือโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถหมุนเปอร์เซ็นต์การถือครองและควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหากสถาบันหรือพูลมืดตามที่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายทางเลือกโดยไม่ต้องเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วไปถือหุ้นประมาณ 90 ถึง 99 5 แล้วราคาหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเช่น MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB เป็นต้นอย่างไรก็ตามกิจกรรม HFT อาจทำให้เกิด การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงขึ้นหรือลงหาก HFT พบว่าสถาบันเงียบโดยหรือขายหุ้นของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายตัวอย่างเช่นสำหรับการกระจายสินเชื่อที่เราต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าถ้าเราเลือก Long, เราต้องการต่ำ IV หวังว่าจะขายตัวเลือกที่มี High IV ในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการประกาศรายได้หรือบางทีเราอาจใช้การแพร่กระจายของเดบิตถ้าเรามีความยาวหรือสั้นตัวเลือกการแพร่กระจายแทนการค้าทิศทางในสภาพแวดล้อมที่ระเหยดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสรุปสิ่ง เช่นหุ้นหรือการซื้อขายตัวเลือกเมื่อมาถึงการซื้อขายตัวเลือกกลยุทธ์หรือเพียงแค่การซื้อขายหุ้นเพราะบางหุ้นมีค่าเบต้าที่แตกต่างกันในการตอบสนองของตัวเองไปยังดัชนีตลาดที่กว้างขึ้นและการตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจใด ๆ Lawrence. You ตัวอย่างเช่นสำหรับเครดิต เราต้องการต่ำ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้าฉันคิดว่าโดยทั่วไปหนึ่งต้องการสภาพแวดล้อม IV ที่สูงขึ้นเมื่อปรับใช้การกระจายสินเชื่อและการสนทนาสำหรับเดบิต spreads. Maybe ฉัน m สับสน Forex Trading ความผันผวน Playbook. The ตลาด forex สนับสนุนชุมชนที่หลากหลายของผู้ค้าอิสระที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้พัฒนากลยุทธ์ที่ชนะการทำงานในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด pular ในหมู่มือใหม่ แต่ผู้ค้าทหารผ่านศึกอย่างแท้จริงได้รับเก็บของพวกเขาในช่วงเวลาของความผันผวนบทความนี้รวบรวมและสรุปบาง traders ยาวนาน forex กลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนที่สามารถชนะแม้ในขณะที่ตลาดมีความผันผวนในความเป็นจริงกลยุทธ์ในการซื้อขายความผันผวน playbook ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลา เมื่อความได้เปรียบจากระบบแนวโน้มตามหลังล้าหลังไกลการซื้อขายความผันผวนของ Forex โดยความหมายความผันผวนหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วและไม่แสดงทิศทางหรือแนวโน้มที่ชัดเจนระบบการซื้อขายที่มีความผันผวนที่ประสบความสำเร็จมักมีคุณลักษณะเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความผันผวนหรือ breakouts จากช่องหรือช่วง การค้าขายเป็นระยะสั้น ระบบการซื้อขายมีความเฉลียวฉลาดกับธุรกิจการค้าและมักจะออกจากตลาด ชนะเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการค้า ได้รับกำไรเพียงเล็กน้อยต่อเจียมเนื้อเจียมตัวต่อการค้า ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวขนาดเล็กแทนการย้ายใหญ่ออกแบบระบบการค้าแบบเชิงพาณิชย์ที่คาดการณ์ได้ดีสามารถคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนแล้วออกจากธุรกิจการค้าโดยไม่ให้กลับมากำไรเปิดกลยุทธ์การซื้อขายหยุดและย้อนกลับแบบอารบิบิก อำนาจของความผันผวนโดยการซื้อขายระบบราคาเวลาพาราโบลาครั้งแรกโดยผู้ประกอบการค้าในตำนาน J Welles Wilder, Jr พาราโบลากลยุทธ์การซื้อขายหยุดและย้อนกลับใช้ประโยชน์จากการผกผันราคาตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมช่วยในการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินเป็น รวมทั้งบ่งชี้ว่าเมื่อแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและการกลับราคาเป็นสิ่งที่ใกล้เข้ามาตัวชี้วัดเหล่านี้ทำงานได้ดีสำหรับการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาดสกุลเงินที่ผันผวนเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะอยู่ในเส้นโค้งพาราโบลาในช่วงที่มีแนวโน้มเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปอย่างดุเดือด สามารถช่วยแสดงทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มกลยุทธ์การหยุดและย้อนกลับพาราโบลาที่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีเวลาที่มุ่งเน้นการช่าง ระบบการค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์จะช่วยให้กำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ต้องจัดขึ้นเพื่อให้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้หากใช้ระบบการซื้อขายแบบพาราโบลาบริสุทธิ์ผู้ค้า forex จะอยู่ในตลาดที่กำหนด หรือสั้นตัวอย่างเช่นเมื่อตัวบ่งชี้พาราโบลาสร้างสัญญาณซื้อการค้าจะถูกป้อนจากนั้นเมื่อแนวโน้มเริ่มย้อนกลับตำแหน่งยาวจะถูกปิดและจะเปิดใหม่ในเวลาเดียวกันยังคงต้องการลดจำนวน ของการเขย่าอย่างรวดเร็วจากความผันผวน whipsaws ผู้ค้าส่วนใหญ่พาราโบลากรองสัญญาณการค้าของพวกเขาโดยใช้หน้าจอปริมาณการซื้อขายเช่นเดียวกับความหลากหลายของตัวชี้วัดอื่น ๆ กฎการค้าอารบิบิกกฎพื้นฐานการซื้อขายพารากอนง่ายสำหรับสัญญาณยาวระบบการค้าเชิงกล ซื้อเมื่อราคาของคู่สกุลเงินถึงจุดพาราโบลาเหนือราคาตลาดในปัจจุบันและปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อนาทีที่มีการเคลื่อนไหวง่าย ๆ ห้าบาร์ในการซื้อขาย s ignal จะได้รับการยืนยันสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายพาราโบลานี้พารามิเตอร์ทั้งสองต้องเป็นจริงในช่วงเวลาเดียวกันแถบต่อไปนี้คือการตั้งค่าพาราโบลาทั่วไปกฎการเข้าและออกที่ใช้โดยผู้ค้า forex ที่ประสบความสำเร็จหลายราย คำนวณจุดพาราโบลา คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 บาร์ของ SMA ของปริมาณการซื้อขาย สำหรับรายการยาวระบบจะซื้อเมื่อราคาพาราโบลาสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันตราบเท่าที่ปริมาณการขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 บาร์ สำหรับรายการสั้น ๆ ระบบจะขายเมื่อราคาแตะที่จุดต่ำสุดของพาราโบลาภายใต้ราคาในตลาดปัจจุบันตราบใดที่ปริมาณการซื้อขายมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 บาร์ เมื่อต้องการออกจากระบบการค้าที่ยาวนานระบบจะเลิกกิจการเมื่อจุดพาราโบลาลดลง เมื่อต้องการออกจากการค้าระยะสั้นระบบจะครอบคลุมตำแหน่งเมื่อจุดพาราโบลาขึ้น ระบบจะใช้จุดพาราโบลาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ระบบจะใช้จุดพาราโบลาเหนือราคาตลาดในปัจจุบัน พ่อค้าที่มีความชำนาญมักตั้งเป้าหมายกำไรเช่นนี้เช่น 70 pips สำหรับ GBP USD หรือ 60 pips สำหรับ EUR USD เมื่อซื้อขายเฟรมเวลา 4 ชั่วโมงหรือ 200 pips สำหรับ EUR USD หรือ 250 pips สำหรับ USD USD เมื่อซื้อขายกรอบเวลารายวัน ยุทธศาสตร์การผันผวนของช่องทางที่ประสบความสำเร็จผู้ค้า forex ที่ประสบความสำเร็จใช้กลยุทธ์การแบ่งช่องทางที่ขับเคลื่อนโดยความผันผวนนี่คือตัวชี้วัดพื้นฐานและกฎการซื้อขายสำหรับกลยุทธ์การแบ่งช่องทางที่ง่ายซึ่งทำงานได้ดีสำหรับคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเวลา 15 นาทีหรือสูงกว่า 30 ATR ช่วงค่าเฉลี่ยที่แท้จริงมากกว่า 30 ช่วงเวลากับ EMA 5 E ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential มากกว่า 5 ช่วงเวลา 15 ATR ที่มี EMA 5 30 EMA Exponential Moving Average มากกว่า 30 รอบระยะเวลาสูง สำหรับรายการยาวระบบจะซื้อเมื่อราคาปิดเหนือเส้น EMA ด้านบนและ ATR 30 ที่ใหญ่กว่า 5 EMA สำหรับรายการสั้นระบบจะขายเมื่อราคาปิดลงต่ำกว่าแถบ EMA ที่ต่ำลงและ 30 ATR สูงกว่า 5 EMA ระบบการซื้อขายจะตั้งค่าการหยุดรับซื้อในแถบ EMA ที่ต่ำลงสำหรับตำแหน่งยาวและบน EMA สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ด้วยกลยุทธ์การปรับกลยุทธ์อาจบรรลุเป้าหมายกำไรที่ค่อนข้างก้าวร้าวกลยุทธ์การผันแปรของช่องช่องสัญญาณความผันแปรความผันผวนของผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยวผลกำไรจากราคาสกุลเงินที่ผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎสำหรับกลยุทธ์การแบ่งช่องทางคู่ที่ทำงานได้ดีสำหรับคู่สกุลเงินระเหย ดัชนีความต้านทานทางสัมพันธภาพ RSI ที่ระดับ 35 และ 65 ระบบการซื้อขายแบบเครื่องกลจะซื้อเมื่อ EMA 5 สูงกว่า 20 EMA High และ 11 RSI มากกว่า 65 ระบบจะขายสั้นเมื่อ EMA 5 สูงกว่า 20 EMA High และ 11 RSI น้อยกว่า 35 หากช่วงการซื้อขายของแถบการตั้งค่าเริ่มต้นมากกว่าสองเท่าของแถบก่อนหน้าระบบการซื้อขายจะปฏิเสธการซื้อขาย ระบบการซื้อขายมีการตัดขาดทุนที่ระดับล่างของ 5 EMA สำหรับการซื้อขายระยะยาวและบริเวณด้านบนของ EMA 5 สำหรับ Short positions เป้าหมายกำไรที่ก้าวร้าวสามารถตั้งค่าได้กลยุทธ์การซื้อขาย Forex สำหรับความผันผวนมาก Forex traders ที่เจริญเติบโตในความผันผวนมีโอกาสในการซื้อขายมีกำไรมากด้านล่างเป็น forex ความผันผวนเชิงกลยุทธ์ trading กลยุทธ์เมื่อเทียนยาวปรากฏในช่วงการซื้อขายคือเมื่อ แถบเวลาระหว่างวันมีช่วงมากขึ้นกว่าแถบเวลาก่อนหน้านี้ก็อาจจะตั้งค่าสำหรับการค้าเทียนยาวเป็นสัญญาณว่าความผันผวนได้เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่อาจจะ imminent. Ostent หลังจากเทียนใหญ่ แนวโน้มใหม่อาจมีการพัฒนาหรือแนวโน้มก่อนหน้านี้อาจจะแข็งแกร่งขึ้นและแนวโน้มมักจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของราคาของแถบเวลาเมื่อเทียนยาวเกิดขึ้นเมื่อเทียนยาวเกิดขึ้นถ้าเทียนที่แบ่ง สูงหรือต่ำของช่วงการซื้อขายแล้วราคาอาจจะยังคงย้ายไปในทิศทางเดียวกันกฎการซื้อขายสำหรับกลยุทธ์ความผันผวนมาก เทียนหรือแถบเวลาระหว่างวันที่ใหญ่กว่าเทียนที่ผ่านมาในช่วงเซสชั่น แต่ยังไม่ถึง 100 pips ในช่วงทั้งหมด เทียนยาวที่ยาวนานเช่นนี้กำลังตั้งค่าใหม่ในวันนี้ สำหรับรายการยาวระบบซื้อขายจะซื้อที่ระดับ 1 จุดเหนือระดับราคาเทียนที่ผ่านมา สำหรับรายการสั้นระบบขายสั้นที่ 1 pip ต่ำกว่าราคาเทียนก่อนหน้านี้ สำหรับระยะยาวการหยุดขาดทุนจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเทียนป้อนที่ 1 จุด สำหรับกางเกงขาสั้นการหยุดขาดทุนจะถูกตั้งค่า 1 pip เหนือระดับสูงของเทียนเข้า เป้าหมายด้านกําไรได้รับการตั้งค่าตามระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานใกล้เคียง โปรดทราบว่าควรวางคำสั่งซื้อไว้เฉพาะหลังจากที่บาร์เวลาที่มีเทียนยาวเสร็จสมบูรณ์แล้วและผู้ประกอบการค้าควรใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อยืนยันสัญญาณก่อนที่จะเข้าสู่รูปแบบ trade. ATR strategy breakout บางส่วน ผู้ค้า forex ที่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ที่เน้นความผันผวนขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่ใช้ Average True Range ATR ระบบการซื้อขายกำหนดจุดกึ่งกลางของช่อง ATR โดยการคำนวณ Exponential Moving Average EMA ของช่วงเวลาที่ปิดราคาโดยใช้เวลา - ช่วงเวลาที่กำหนดโดยค่าพารามิเตอร์ระยะเวลาใกล้เคียงเมื่อค่าความผันผวนผลักดันให้ราคาสกุลเงินออกจากช่องนี้ breakouts ง่ายต่อการซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนนี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของ Bollinger band breakout ยกเว้นว่า ATR จะใช้ ATR แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นตัวชี้วัดความผันผวนเพื่อกำหนดความกว้างของแถบหรือช่องสัญญาณกฎการซื้อขายสำหรับกลยุทธ์ความผันผวนประเภทนี้ทำได้ง่าย ATR เป็นเวลา 20 บาร์ EMA ของราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา สำหรับรายการยาวเมื่อราคาล่าสุดของแถบเวลาข้ามผ่านช่วงกลางของช่อง ATR ระบบการซื้อขายจะซื้อที่เปิดในแถบเวลาถัดไป สำหรับรายการสั้น ๆ เมื่อราคาสุดท้ายของช่วงเวลาข้ามช่วงกลางของช่อง ATR ระบบจะขายสั้น ๆ เมื่อเปิดแถบเวลาถัดไป ใบสั่งหยุดการขาดทุนถูกตั้งค่า 2 pips ด้านล่างหรือด้านบนแถบแรกของช่อง ATR ระบบการซื้อขายมีการกำหนดเป้าหมายกำไรตามระดับความต้านทานที่ใกล้เคียงกันกลยุทธ์การแยกช่องทางโดยใช้ fractals. Forex traders ยังใช้ตัวบ่งชี้ fractal กับการซื้อขายความผันผวนด้านล่างนี้เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่อาศัยช่อง ATR เพื่อส่งสัญญาณ breakouts และใช้ fractals เพื่อกำหนดรายการที่ดีที่สุด และจุดออก เมื่อ ATR สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลา 130 และ EMA สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลา 9 งวดสัญญาณการซื้อขายสามารถยืนยันได้ เมื่อ ATR ต่ำกว่า 130 และหรือ EMA น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 9 ช่วงเวลาไม่มีการค้า ตัวบ่งชี้เศษส่วนที่จะแสดงช่วงการฝ่าวงล้อม คำสั่งซื้อสินค้ามีการตั้งค่า 1 pip เหนือหรือต่ำกว่าช่วง breakout ป้อนความยาวเมื่อ ATR สูงกว่า 130 และสูงกว่า 9 EMA และ fractals ยืนยันการขึ้นด้านบน ป้อนสั้น ๆ เมื่อ ATR สูงกว่า 130 และสูงกว่า 9 EMA และตัวบ่งชี้ Fractal ยืนยันการลดลง ใบสั่งหยุดการขาดทุนถูกตั้งค่าให้ถูกเรียกใช้ถ้าเมื่อคู่สกุลเงินแตะที่ด้านตรงข้ามของช่วง ระบบการซื้อขายจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อความผันผวนลดลงตัวอย่างเช่นถ้า ATR พุ่งลงมาต่ำกว่า 14 EMA กำหนดเป้าหมายกำไรในอัตราส่วนประมาณ 1 3 ตามระดับการหยุดขาดทุนตัวอย่างเช่นถ้าการหยุดขาดทุนเท่ากับ 30 จุดเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 40 pips. Volatility meters ผู้ค้า Forex มักใช้ตัววัดความผันผวน เช่นตัวบ่งชี้ Volameter สำหรับสัญญาณซื้อขายในวันนี้ตัวบ่งชี้ความผันผวนเหล่านี้เป็นจุดเด่นของการซื้อเกินกำลังและเขต oversold กฎการซื้อขายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ด้านล่างนี้คือการตั้งค่าพื้นฐานและกฎที่ผู้ค้าบางรายใช้กับเครื่องวัดความผันผวนของยอดนิยม Volameter สัญญาณการซื้อขายระยะยาวจะถูกส่งสัญญาณเมื่อค่าของตัวบ่งชี้ที่เกินขอบเขตซื้อหรือแตะที่ระดับ -8 ป้อนการซื้อขายระยะยาวเมื่อตัวบ่งชี้ขายเกินรอบที่ถึงระดับที่ -4 โดยการวางคำสั่งซื้อเพื่อเปิดในช่วงเวลาถัดไป สัญญาณการซื้อขายระยะสั้นจะถูกส่งสัญญาณเมื่อตัวบ่งชี้ oversold ที่ขายสูงถึงระดับ 8 ป้อนการซื้อขายระยะสั้นเมื่อตัวบ่งชี้ oversold ที่ซื้อเกินหรือแตะที่ระดับ 4 โดยการวางคำสั่งซื้อขายบนแถบเวลาถัดไป ตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุนที่จะถูกเรียกใช้ที่ 1 pip เหนือหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้เมื่อตัวบ่งชี้ขายเกินกำลังซื้อถึงระดับ -8 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับว่าการค้านั้นยาวหรือสั้น กำหนดเป้าหมายกำไรตามระดับความต้านทานที่ใกล้เคียงและจุดหมุนความคลาดเคลื่อนสร้างโอกาสในการซื้อขาย forex มากมายมีกลยุทธ์การซื้อขายความผันผวนที่ดีใน forex playbook ผู้ค้าควรได้รับความผันผวนเนื่องจากมีโอกาสทำกำไรได้ในระหว่างช่วงการซื้อขายซึ่งมีราคาสูง ช่วงที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมความผันผวนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพ่อค้า forex ความผันผวนของเพื่อนหรือศัตรูของระบบการซื้อขายปัจจุบันของคุณฉันจะใช้อัตราส่วนความผันผวนสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย forex ความผันผวนสามารถใช้เมื่อวิเคราะห์คู่สกุลเงิน ในลักษณะเดียวกับหุ้นผู้ประกอบการค้า forex สามารถใช้เพื่อติดตามว่าความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาในทางทฤษฎีนี้ควรอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าทราบว่า breakouts ชัดเจนมากขึ้นกลยุทธ์ทั้งหมดไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากสัญญาณอัตราส่วนความผันผวน, แต่อาจเป็นประโยชน์ในการยืนยันจุดออกและจุดเข้าที่เป็นไปได้อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้ t echnical ตลาดหุ้นอัตราส่วนกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลาด forex เป็นของเหลวขนาดใหญ่และใช้งานได้มากมันยากที่จะสร้างอัตราส่วนคงที่ที่ถือความหมายสำหรับเวลาใช้งานใด ๆ ในอัตราส่วนความผันผวน forex. The และค่าเฉลี่ย True Range. Jack Schwager ของความผันผวน ratio เป็นมาของค่าเฉลี่ยช่วงจริง ATR ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความผันผวนของราคาหุ้นอัตราส่วนความผันผวนจะเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงในช่วงปัจจุบันและหารด้วย ATR ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่ออัตราส่วนความผันผวนส่งกลับค่า เกินกว่าจุดหนึ่งปกติ 0 5 สัญญาณฝ่าวงล้อมที่เกิดขึ้นมีการประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย Forex สัญญาแลกเปลี่ยนมีการซื้อขาย 24-7 ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่เกิดสิวเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและสะอาดที่ไม่ได้หมายความว่าอัตราส่วนความผันผวน isn t สามารถใช้ได้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าหุ้นอาจได้รับมูลค่าเพิ่มขึ้นจากนี้บางทีการใช้อัตราส่วนความผันผวนที่ดีที่สุดก็คือการยืนยัน เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ปริมาตรเพื่อช่วยให้ บริษัท สามารถออกจากจุดเข้าออกได้ตัวอย่างเช่นคู่สกุลเงินที่กำลังประสบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณและมีอัตราส่วนความผันผวนของ 0 5 จะถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบซื้อขายความผันผวน Strategies. Volatility เป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเชื่อในโลกของตัวเลือก - เป็นพื้นฐานสำหรับทุกรูปแบบการกำหนดราคาและเป็นรูปแบบหลักของกลยุทธ์การซื้อขายหลายแบบความผันผวนในท้ายที่สุดกำหนดว่าการค้าของคุณกำลังจะทำกำไรได้หรือไม่และยังสามารถกำหนดได้ whether you get taken to cleaners or not It is a measure of risk, but it is also a measure of potential Volatility trading strategies are really useful ways of riding the risk wave, and making the trade work for you. Volatility is a statistical measure of how the price of a stock is moving, and it has a direct effect on the price of options It is also a measure of risk Highly volatile stocks will fluctuate wildly, and often unpredictably, and so tr ading such a stock would be high risk Because of this risk factor, option prices are higher The opportunity for quick profit is much higher with volatile stocks, as is the risk of being trashed This is both a threat and an opportunity. Traders will typically look at the volatility of the overall market, which is measured by the VIX index Often, when this is high, or when it spikes, a drastic and often downwards reversal is about to start Volatility is often higher in a downward trending market than in an upward market, because traders are more likely to panic, and this is reflected in price fluctuations When the market turns up, traders calm down, start being optimistic, put their antacids away, and keep steady - so volatility tends to drop NB this is a major generalisation. There are two ways of looking at volatility that are relevant to options traders.1 Historical volatility - the measure of how the price of a stock has fluctuated over a recent period of time e g 3 the last three mont hs Historical volatility is used in option pricing models such as the Black-Scholes model to determine the fair value of an option Generally, the higher an equity s volatility, the higher the option prices will be If your trading software shows the values for Option Greeks, then you would look at the VEGA to get a value for historical volatility.2 Implied Volatility - a measure of the stock volatility that is implied by the actual trading price of an option In other words, the Black Scholes model will take the price of an option contract, and from that derive a measure of how volatile the stock is This is measured by the Greek symbol ZETA. How does this affect Options Traders. These measures can be used in dozens of ways by options traders, and give us some useful volatility trading strategies For example, if you are into buying and selling calls, you will want to know whether the option that you are buying is cheap, at fair price, or expensive In the ideal world, you would buy a cheap o ption, and a few days later, as the volatility spikes, you sell the option at a relatively higher price Options University s Volcone Analyser Pro is an example of software that is used to assess this type of trade When you are selling options, you need to aware of volatility, because you don t want to get knocked out of a trade by wild swings in the market. Volatility Trading Strategies. There are two basic volatility trading strategies that work really well in highly volatile markets Very often, you know that some significant moves are about to take place, but you are not sure what the direction will turn out to be These two strategies give you the ability to make low risk - high reward trades without even having to get the direction right Both of these strategies are direction neutral, and are fairly similar The key difference is that one strategy needs a somewhat bigger initial investment, but has a correspondingly higher reward potential So, if you are not sure about the direction of a stock, but your technical analysis indicates that a major move is imminent, you would do well to consider trading buying a STRADDLE or a STRANGLE. If volatility is really low, and you are in a sideways market, you may consider SELLING a straddle or a strangle. The Straddle is a bread and butter strategy, and simple to execute The strangle is equally sound as a trading strategy, even if slightly less rewarding and slightly less risky Both strategies are sensitive to time decay, so trading them means that you need to leave enough time so that you are not greatly affected by this. Where to from here. What is a Straddle and how do you trade it. What is a Strangle and how do you trade it. Please Help Us Spread the Good Word. We created this page with this Forex Volatility Chart as a free tool for you to guide you in your trading journey. If you employ short term trading strategies like scalping or use 15 min charts or less, then you want to refer regularly to the Forex Volatility chart This is w here you get a big picture of what s moving now and what s not and to be in the position to capitalize on the volatile nature of the specific Forex pair Remember to also refer to the ADX indicator to confirm the volatility Short term traders typically like to enter into position when there is increasing volatility Longer terms traders can also use this Forex Volatility Chart as reference to enter into position when pairs are having decreasing volatility. Trading Volatile Market Requires Practice. Trading on volatile environment requires plenty of practice but it can be one highly profitable trading approach as it can increase your cash flow substantially and in a short space of time The biggest challenge in short term strategies for most traders is the inability to control fear and greed When there is no clear signal, a trade is taken anyway or when you find yourself trading too often or having the urge to trade, you know this is the time to really step back and regroup your emotions. How ever, be warned, the shorter the trading time frame, the higher the risk well, that s in our opinion. The way you want to use the Forex Volatility chart below is to seek out the volatile Forex pairs and apply your strategy This table provides good guidance and overview of what s volatile or what s becoming volatile so that it saves you time before even having to refer to the ADX indicator If you would like to trade on volatility but still have not settled on a strategy, then perhaps you can take a look at out Scalping strategy It s very short term and it s really fast trading Be sure that you spend enough time and practice on your demo account before committing any real money We call this Forex scalping strategy, 60 Sec Scalping. Please Help Us Spread the Good Word.